 Satınalma Gücü Paritesi: Vektör Hata Giderme Modeli YaklaşımıHülya Sayyan
Iktisat Isletme ve Finans, 2005, vol. 20, issue 232, 96-104 Abstract: Satınalma Gücü Paritesi teorisinin iki ülke arasında uzun dönemde desteklenip desteklenmediğinin araştırılması, akademisyenler ve politika yapıcılar için uzun yıllardan beri önemini kaybetmemiştir. Bu konuda literatürde, farklı teknikler kullanılarak yapılan çok çeşitli çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, Türk Lirası ve ABD Doları arasındaki Satınalma Gücü Paritesi ilişkisinin uzun dönem denge koşulunu destekleyip desteklemediğinin Johansen eş bütünleşme testi ile araştırılması ve eş bütünleşen en az bir vektörün bulunması halinde, vektör hata giderme modeli’nin tahmin edilerek, döviz kurunun uzun dönem davranışının kısa dönem düzeltme dinamikleri yardımı ile incelenmesidir. 1982:01-2004:06 dönemini içeren aylık verilerin kullanıldığı bu çalışmada, Türk Lirası ve ABD Doları arasında Satınalma Gücü Paritesi ilişkisinin uzun dönemde desteklendiği ve TL/ABD$ kurunda uzun dönemde meydana gelen sapmaların sistem tarafından kısa sürede (yaklaşık 11.5-14 ay) düzeltilebildiği sonucu elde edilmiştir. Keywords: satınalma gücü paritesi; eş bütünleşen vektör otoregresif modeli; vektör hata giderme modeli . (search for similar items in EconPapers) There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it. Related works: Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:20:y:2005:i:232:p:96-104 Ordering information: This journal article can be ordered from Access Statistics for this article Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik |
Is your work missing from RePEc? Here is how to contribute.
Questions or problems? Check the EconPapers FAQ or send mail to .
EconPapers is hosted by the
School of Business at Örebro University.