Türkiye''deki Ekonomik Dalgalanmaların Belirleyicileri: Var Analiz Yaklaşımı

Ahmet Çetin ()

Iktisat Isletme ve Finans, 2005, vol. 20, issue 236, 96-104

Abstract: Bu çalışmada 1992:01-2005:07 dönemleri arasında Türkiye’nin aylık verileriyle VAR modeli kullanılarak ekonomik dalgalanmaların belirleyicileri incelenmiştir. Ampirik sonuçlar, ekonomik dalgalanmalar üzerinde, faiz haddi ve reel döviz kuru şokunun negatif, dış kaynak girişi ve hisse senedi fiyat şokunun pozitif etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Üretim varyans ayrıştırması, faiz haddinin en önemli değişken olduğunu ve Türkiye’deki üretimin %6,81’ini faiz haddi ile açıklayabildiğini göstermektedir. Borsa endeksi, ikinci en önemli değişken ve çıktı dalgalanmasının %5,02’sini açıklayabilmektedir. Çıktı değişkenliğinin %3,57’si ve %2,49’u sırasıyla reel döviz kuru ve dış kaynak girişi tarafından açıklanmaktadır.

Keywords: ekonomik dalgalanmalar; var; türkiye (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 E32 H60 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2005
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:20:y:2005:i:236:p:96-104

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.iif.com.t ... ew/iif.2005.236.8680

Access Statistics for this article

Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge

More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().