Makroekonomik Değişkenler Ve İmkb 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Cem K. Arslan, Cumhur Erdem and Meziyet Sema Erdem
Additional contact information
Cem K. Arslan: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Cumhur Erdem: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Meziyet Sema Erdem: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Iktisat Isletme ve Finans, 2006, vol. 21, issue 239, 125-135

Abstract: Makro ekonomik değişkenler ile IMKB 100 endeksi arasındaki volatilite geçişliliği Ocak 1991 den Ocak 2004 kadar olan aylık veriler kullanılarak incelenmiştir. Değişkenler arasındaki volatilite geçişliliğinin testinde VAR modeli kullanılmıştır. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) modelinden, mevsimsellik ve kriz düzeltmesi yapılarak elde edilen şartlı varyanslar volatilite yerine kullanılmıştır. VAR modelinden elde edilen sonuçlara göre; faiz oranı, döviz kuru ve M1 para arzından IMKB 100 endeksine tek yönlü volatilite geçişliliğinin olduğu saptanmıştır.

Keywords: makro ekonomik değişkenler; garch; volatilite geçişliliği; ımkb (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 E44 G12 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:21:y:2006:i:239:p:125-135

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.iif.com.t ... ew/iif.2006.239.0028

Access Statistics for this article

Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge

More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().