Yapay sinir ağlarının portföy yönetiminde kullanılması

Huseyin Ince

Iktisat Isletme ve Finans, 2006, vol. 21, issue 241, 114-127

Abstract: Veri Madenciliği geniş veri setlerindeki gizli modelleri keşif sürecidir. Mühendislikten haberleşmeye kadar geniş kullanım alanları vardır. Hisse seçimi, opsiyon fiyatlama ve endeksleri veya bireysel hisse fiyatlarını tahmin etme finanstaki tipik uygulamalarıdır. Borsada bilgi akışı kazanç bildirileri döneminde artmaktadır. Pek çok araştırmacı borsanın kazanç bildirileri döneminde yüksek oranda değişken olduğunu belirtmişlerdir. Hedefimiz borsa endekslerinin ( NASDAQ 100 ve DSA ) getirilerine üstünlük sağlayan bir portföy oluşturmak için bu bilgiyi nasıl kullanabileceğimizi bulmaktır. Bu amaç YSA gibi model tanıma teknikleriyle gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada NASDAQ hisse endeksinde işlem gören sisse senetlerini seçtik. Her hisse için EPS, Fiyat gibi belli başlı değişkenler seçildi. İlk olarak hisse fiyatlarına bağlı olarak hisse değişim boyutunu tanımlamada k-ortalama gruplama tekniği kullanıldı. Daha sonra YSA’nın farklı tipleri kullanıldı. Bunun temel amacı YSA’nın en iyi / optimum topolojisini tanımlamaktır. Portföy yönetimine bir sınıflandırma problemi olarak bakılabilir. Sonuçlarımız makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak maksimum getirilerin sağlanabileceğini göstermiştir.

Keywords: yapay sinir ağları; sınıflandırma; hisse senedi seçimi (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C44 C45 G11 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:21:y:2006:i:241:p:114-127

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.iif.com.t ... ew/iif.2006.241.4440

Access Statistics for this article

Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge

More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().