 Yapısal kırılma altında para talebinin istikrarı: Türkiye örneğiNazif Catik () Iktisat Isletme ve Finans, 2007, vol. 22, issue 251, 103-113 Abstract: Bu çalışmada Türkiye’de 1988: I 2005: IV dönemleri arasında reel para talebi ile reel gelir ve faiz oranı arasındaki ilişkinin istikrarlılığı çeyreklik veriler kullanılarak incelenmiştir. Geleneksel istikrarlılık testlerine göre para talebi özellikle kriz dönemlerinde önemli istikrarsızlıklar göstermektedir. Zivot Andrews (1992) kök testleri değişkenlerde yapısal kırılmaların varlığına işaret etmektedir, fakat elde edilen sonuçlar geleneksel ADF testlerinden elde edilen sonuçları değiştirmemiştir. Çokdeğişkenli eşbütünleşme analizinden elde edilen sonuçlar değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu göstermesine rağmen, yapısal kırılmanın dikkate alındığı Gregory Hansen (1996) metolodolojisine göre değişkenler arasında bir eşbütünleşme söz konusu değildir. Bu bulgular, TCMB’nin parasal büyüklükleri para politikasının potansiyel bir göstergesi olarak kullanırken dikkatli olması gerektiğini göstermektedir. Keywords: para talebi; yapısal kırılma; zivot-andrews birim kök testi; gregory-hansen eşbütünleşme testi. (search for similar items in EconPapers) There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it. Related works: Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:22:y:2007:i:251:p:103-113 Ordering information: This journal article can be ordered from Access Statistics for this article Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik |
Is your work missing from RePEc? Here is how to contribute.
Questions or problems? Check the EconPapers FAQ or send mail to .
EconPapers is hosted by the
School of Business at Örebro University.