Türkiye’de döviz kuru oynaklığının uzun hafiza özelliklerinin analizi

Serpil Türkyilmaz and Mustafa Özer
Additional contact information
Serpil Türkyilmaz: Anadolu Üniversitesi
Mustafa Özer: Anadolu Üniversitesi

Iktisat Isletme ve Finans, 2007, vol. 22, issue 259, 99-113

Abstract: Bu çalışmanın amacı, döviz kurunun ortalama ve oynaklığındaki (volatilitesindeki) uzun hafıza özelliklerini incelemektir. Çalışma, 01.01.2002 - 30.11.2005 dönemi için döviz kuru günlük getirileri kullanılarak kesirli ARIMA (ARFIMA) ve kesirli bütünleşik GARCH (FIGARCH) modelleri ile döviz kuru getiri serisinde kesirli dinamiklerin-uzun hafızanın varlığı test edilerek yürütülmüştür. AR(1)-FIGARCH(1,-d,0) modellerinin tahmin sonuçları, döviz kuru günlük getirilerinin oynaklığının uzun hafıza özellikleri ile kesirli dinamikler sergilediğinin bir kanıtını sağlamaktadır.

Keywords: arfıma-fıgarch modeli; kesirli bütünleşme; oynaklık; uzun dönem bağımlılık; uzun hafıza; döviz kuru (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 C53 F31 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2007
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:22:y:2007:i:259:p:99-113

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.iif.com.t ... ew/iif.2007.259.5664

Access Statistics for this article

Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge

More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().