 De Jure ve De Facto kur rejimlerinin makroekonomik değişkenlerin oynaklığına etkisiA. Duygu Ayhan and
Adnan Kasman
Iktisat Isletme ve Finans, 2009, vol. 24, issue 278, 46-69 Abstract: Kur rejimi tercihi, en önemli makroekonomik politikalardan biridir. Bu çalışma, Türkiye'de 1982-2007 dönemi için kur rejimlerinin makroekonomik değişkenlerin oynaklığına etkisini "de jure" ve "de facto" kur rejimleri sınıflandırması kapsamında incelemektedir. Çalışmada, yinelenen birikimli kareler toplamı algoritması kullanılarak yapısal kırılmalı simetrik ve asimetrik koşullu varyans modelleri tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular, ihracat, ithalat, toplam kredi hacmi ve hisse senedi fiyat endeksi oynaklığının de jure kur rejimlerinden; döviz rezervleri, nominal döviz kuru, reel döviz kuru, ihracat ve toplam Türk Lirası mevduat oynaklığının ise, de facto kur rejimlerinden etkilendiğini göstermektedir. Bu bulgular, "de jure kur rejimi yansızlığı" ya da "de facto kur rejimi yansızlığı"nın olmadığını ortaya koymaktadır. Keywords: Kur rejimleri; makroekonomik değişkenlerin oynaklığı; oynaklıkta kırılma(lar) (search for similar items in EconPapers) There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it. Related works: Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:24:y:2009:i:278:p:46-69 Ordering information: This journal article can be ordered from Access Statistics for this article Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik |
Is your work missing from RePEc? Here is how to contribute.
Questions or problems? Check the EconPapers FAQ or send mail to .
EconPapers is hosted by the
School of Business at Örebro University.