Banka başarısızlıklarının yapay sinir ağlarıylatahmini: Türk bankacılık sistemi üzerine karşılaştırmalı bir uygulama

Ünsal Ban and Murat Mazibaş
Additional contact information
Ünsal Ban: Gazi Üniversitesi

Iktisat Isletme ve Finans, 2009, vol. 24, issue 282, 27-53

Abstract: Bu çalışmada, sinir ağı modelleri tanıtılmakta ve finansal başarısızlığa uğramış bankalarla başarılı bankaların sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. Sınıflandırma işlemi için modellere girdi olarak Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara ait 36 finansal ve faaliyet oranından yararlanılmıştır. Tahmin için iki farklı sinir ağı yapısına dayalı modellerden istifade edilmiştir (Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP) ve Genelleştirilmiş İleri Sürümlü Ağlar (GFW)). Bu ağ yapılarına dayalı olarak farklı sayıda gizli katman ve her bir katman içinde değişik sayıda işlem elemanı içeren on adet Yapay Sinir Ağı (YSA) modeli kurulmuştur. Modeller bankaların finansal başarısızlığa uğradığı dönemden öncesi için 1995-2000 dönemine ait veriler kullanılarak, 1997 - 2000 arası 4 yıllık bir dönem için veri seti dışı tahminler gerçekleştirilmiştir. Birbirine rakip modellerin tahmin kabiliyetleri değerlendirilmiş ve sınıflandırma kabiliyetleri karşılaştırılmıştır. YSA modellerine ilave olarak, sınıflandırma performansının karşılaştırılabilmesi amacıyla diskriminant ve lojistik regresyon analizleri de yapılmıştır. Modellerin veri seti dışı tahmin performanslarının karşılaştırılmasından, YSA modellerinin diğer modellerden daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir.

Keywords: Türk bankacılık sistemi; banka finansal başarısızlığı; başarısız banka sınıflandırması; banka iflası; sinir ağları; Çok Katmanlı Algılayıcı Ağlar; İleri Sürümlü Ağlar; diskriminant analizi; lojistik regresyon analizi. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G21 G33 M41 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:24:y:2009:i:282:p:27-53

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.iif.com.t ... ew/iif.2009.282.6047

Access Statistics for this article

Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge

More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().