Türkiye’de banka başarısızlıklarının tahmini üzerine bir uygulama

Aykut Eki̇nci̇ and Halil İbrahim Erdal
Additional contact information
Aykut Eki̇nci̇: Türkiye Kalkınma Bankası
Halil İbrahim Erdal: Türkiye Kalkınma Bankası

Iktisat Isletme ve Finans, 2011, vol. 26, issue 298, 21-44

Abstract: Banka başarısızlığı ile ekonomik büyüme arasındaki güçlü ilişki, banka başarısızlıklarının önceden öngörülebilmesinin önemini artırmaktadır. Literatürde bu konuyu ele alan birçok istatistiksel öngörü modellerine rastlanmaktadır. Bu çalışma, banka başarısızlıklarının tahmin edilmesinde akıllı yöntemler olan, Destek Vektör Makinaları (DVM) ve Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemlerini kullanmaktadır. Literatürde banka başarısızlıklarının YSA ile tahmin edildiği kimi çalışmalar bulunmakla birlikte; DVM yöntemi oldukça yeni bir uygulamadır. Çalışma 1996–2000 döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren özel sermayeli 35 ticari bankayı kapsamaktadır. Çalışmada DVM ile banka başarısızlığı tahmini yapılmış ve sonuçlar bir yapay sinir ağı yöntemi olan Çok katmanlı Algılayıcı (MLP) yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada 3 farklı model oluşturulmuştur. Birinci modelde 1 yıllık veri, 2. modelde 2 yıllık veri ve üçüncü modelde 3 yıllık veri kullanılmıştır. Toplamda ve başarılı bankaların öngörüsünde, DVM yönteminin MLP yöntemine açık bir üstünlüğü söz konusudur. Başarısız bankaların doğru şekilde sınıflandırılmasında ise, Model 1 ve Model 2’de her iki yöntemde eşit başarı öngörüsüne sahip iken, Model 3’de MLP yöntemi daha başarılıdır.

Keywords: Banka Başarısızlığı; Destek Vektör Makinaları; Yapay Sinir Ağları (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G17 G21 G33 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:26:y:2011:i:298:p:21-44

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.iif.com.t ... ew/iif.2011.298.2765

Access Statistics for this article

Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge

More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().