 Genetik algoritma kullanılarak portföy seçimiMuhsin Özdemi̇r
Iktisat Isletme ve Finans, 2011, vol. 26, issue 299, 43-66 Abstract: Bu çalışmada bir yatırım portföyü seçimi ve optimizasyonu problemi için iki aşamalı bir yöntem önerilmektedir. Birinci aşamada genetik algoritma portföy büyüklüğünü elirlemektedir. Genetik algoritmalar optimal portföy seçimi gibi kombinatoriyel problemlerin optimal çözümüne yakın çözümleri kısa sürede bulabilen stokastik arama algoritmalarıdır. Önerilen genetik algoritma, portföyü oluşturan hisse senetlerinin kendi aralarındaki korelasyonu minimize etmeye çalışırken aynı zamanda hisse senetleriyle baz alınan endeks (IMKB 100 endeksi) arasındaki korelasyonu ise maksimize etmeye çalışmaktadır. İkinci aşamada, riskin minimizasyonu ya da getirinin maksimizasyonu gibi belli bir amaç göz önüne alınarak birinci aşamada bulunan portföydeki senetlerinin ağırlıkları Kuadratik Programlama ile hesaplanarak optimal portföy elde edilmektedir. Simülasyon çalışmalarının sonuçları önerilen genetik algoritmanın hızlı bir şekilde problemin olası çözüm kümesini araştırdığını ve istenilen kriterlere uygun etkin bir yatırım portföyü bulduğunu göstermektedir. Keywords: Portföy seçimi; Genetik algoritma; Portföy optimizasyonu; Korelasyon; İndeks fon (search for similar items in EconPapers) There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it. Related works: Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:26:y:2011:i:299:p:43-66 Ordering information: This journal article can be ordered from Access Statistics for this article Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik |
Is your work missing from RePEc? Here is how to contribute.
Questions or problems? Check the EconPapers FAQ or send mail to .
EconPapers is hosted by the
School of Business at Örebro University.