EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Hisse Senedi Piyasalarının Kaotik Yapısı ve Yapay Sinir Ağları ile öngörüsü: IMKB-100 örneği

Selin Devrim Özdemi̇r and Işıl Akgül
Additional contact information
Selin Devrim Özdemi̇r: Marmara Üniversitesi
Işıl Akgül: Marmara Üniversitesi

Iktisat Isletme ve Finans, 2014, vol. 29, issue 336, 31-58

Abstract: Bu çalışmada 23.10.1987-15.02.2011 döneminde İMKB-100 endeksi getirisinin kaotik yapıya sahip olup olmadığının belirlenmesi ve kaotik davranış biçiminin varlığı durumunda öngörüde en başarılı sonucu verecek olan modelin seçilmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak ilk olarak İMKB-100 endeksinde kaotik yapının varlığı çeşitli yaklaşımlarla incelenmiş ve yapılan analizlerin sonucunda İMKB-100 endeksinin kaotik karakteristik özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Ardından GARCH, EGARCH, ileri beslemeli, yinelenen ve kaotik yapay sinir ağı kullanılarak 5 günlük ve 15 günlük öngörüler yapılmıştır. Modellerin öngörü başarıları, çeşitli ölçütler ve Diebold-Mariano testi ile karşılaştırılmıştır. Bulgular, İMKB-100 endeksi için kaotik yapay sinir ağı modelinin en başarılı sonucu verdiğini göstermiştir.

Keywords: Doğrusal Olmama; Kaos; BDS Testi; Lyapunov Üsteli; Yapay Sinir Ağları; İMKB-100 Endeksi; Diebold-Mariano Testi (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 C45 C50 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations Track citations by RSS feed

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:29:y:2014:i:336:p:31-58

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.iif.com.t ... ew/iif.2014.336.3857

Access Statistics for this article

Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge

More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik
Series data maintained by Ali Bilge ().

 
Page updated 2017-09-29
Handle: RePEc:iif:iifjrn:v:29:y:2014:i:336:p:31-58