 Hisse Senedi Piyasalarının Kaotik Yapısı ve Yapay Sinir Ağları ile öngörüsü: IMKB-100 örneğiSelin Devrim Özdemi̇r and
Işıl Akgül
Iktisat Isletme ve Finans, 2014, vol. 29, issue 336, 31-58 Abstract: Bu çalışmada 23.10.1987-15.02.2011 döneminde İMKB-100 endeksi getirisinin kaotik yapıya sahip olup olmadığının belirlenmesi ve kaotik davranış biçiminin varlığı durumunda öngörüde en başarılı sonucu verecek olan modelin seçilmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak ilk olarak İMKB-100 endeksinde kaotik yapının varlığı çeşitli yaklaşımlarla incelenmiş ve yapılan analizlerin sonucunda İMKB-100 endeksinin kaotik karakteristik özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Ardından GARCH, EGARCH, ileri beslemeli, yinelenen ve kaotik yapay sinir ağı kullanılarak 5 günlük ve 15 günlük öngörüler yapılmıştır. Modellerin öngörü başarıları, çeşitli ölçütler ve Diebold-Mariano testi ile karşılaştırılmıştır. Bulgular, İMKB-100 endeksi için kaotik yapay sinir ağı modelinin en başarılı sonucu verdiğini göstermiştir. Keywords: Doğrusal Olmama; Kaos; BDS Testi; Lyapunov Üsteli; Yapay Sinir Ağları; İMKB-100 Endeksi; Diebold-Mariano Testi (search for similar items in EconPapers) There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it. Related works: Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:29:y:2014:i:336:p:31-58 Ordering information: This journal article can be ordered from Access Statistics for this article Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik |
Is your work missing from RePEc? Here is how to contribute.
Questions or problems? Check the EconPapers FAQ or send mail to .
EconPapers is hosted by the
School of Business at Örebro University.