Has the Basel Committee Got it Right? Evidence from Commodity Positions in Turmoil

Adrián F. Rossignolo and Víctor A. Álvarez
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Adrián F. Rossignolo: Universidad de San Andrés Argentina Universidad de Buenos Aires Argentina
Víctor A. Álvarez: Universidad de San Andrés Argentina Universidad de Buenos Aires Argentina

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2015, vol. 10, issue 1, 1-38

Abstract: Las secuelas perjudiciales de la crisis financiera de 2008 han instado al Comité de Basilea para apretar las regulaciones referidas a los requisitos de capital mínimo. En este sentido, la revisión a fondo del marco de riesgo de mercado derivado de los convenios de Basilea III- Acuerdo de Capital promulgado recientemente concluyó con una renovación importante de la metodología de modelos internos de valor en riesgo basado en la adición del componente-VaR estresado al MCR , manteniendo al mismo tiempo el enfoque simplificado disponible.

Keywords: Value at Risk; Extreme Value Theory; Commodities; Capital Requirements; stressed VaR; Simplified Approach (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C3 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
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