Stress-Testing para carteras de crédito del Sistema Bancario Mexicano

Leslie Jiménez Rosas () and Guillermo Benavides Perales
Additional contact information
Guillermo Benavides Perales: Banco de México, Dirección General de Investigación Económica

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2016, vol. 11, issue 3, 23-46

Abstract: El objetivo del presente trabajo es generar un esquema que permita evaluar la vulnerabilidad de las carteras de crédito de instituciones del Sistema Bancario Mexicano ante choques macroeconómicos adversos. Con éste fin, se emplearon datos del radio entre cartera vencida y total, de 2000 a 2014, para 65 instituciones financieras. A través del método Seemingly Unrelated Regressions (SUR), se estimó un sistema de ecuaciones que relaciona los indicadores de probabilidad de incumplimiento con diversos factores macroeconómicos, el cual fue utilizado para estimar distribuciones de probabilidad, una incondicional y otras condicionadas a la ocurrencia de choques particulares en las variables macroeconómicas, para evaluar el impacto sobre las probabilidades de incumplimiento. Los resultados indican que la pérdida estimada en situaciones de estrés no aumenta significativamente, por lo que se concluye que el riesgo es moderado bajo los escenarios seleccionados. El valor del documento consiste en relacionar diversos factores macroeconómicos con el incumplimiento en las carteras de crédito; cabe señalar que los resultados están limitados a la ocurrencia de los escenarios de estrés inducidos y el horizonte de estimación del modelo econométrico.

Keywords: Riesgo de crédito; Análisis de estrés; Banca (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C15 G21 G28 G33 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/22/34 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:imx:journl:v:11:y:2016:i:3:p:23-46

Access Statistics for this article

More articles in Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance) from Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF
Bibliographic data for series maintained by Ricardo Mendoza ().