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Estimación de modelos estructurales y la evolución del tipo de cambio Peso Dólar después de la crisis subprime

Jorge Ibarra - Salazar (), José de Jesús Salazar Cantú and Rafael Navarro Aguirre
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José de Jesús Salazar Cantú: Tecnológico de Monterrey, Monterrey, Departamento de Economía
Rafael Navarro Aguirre: Tecnológico de Monterrey, Monterrey, Departamento de Economía

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017, vol. 12, issue 4, 405-429

Abstract: El presente trabajo tiene como objetivo determinar la influencia del diferencial de tasas de tasas de interés MXUSA y la cuenta financiera de la balanza de pagos sobre el tipo de cambio nominal; y probar si hubo cambio estructural a partir del último trimestre de 2008. Para lo cual estimamos modelos de tipo de cambio nominal con datos mensuales de 1996 a 2015, siguiendo las especificaciones de los siguientes modelos: paridad de poder de compra, monetario, tradicional de flujo y equilibrio de portafolio. Resultando encontrar evidencia parcial de que el diferencial de tasas de interés y la cuenta financiera explican las fluctuaciones del tipo de cambio nominal. . Lo cual nos lleva a concluir que el efecto de la políticamonetaria tanto nacional como en USA y de los flujos de capitales internacionales y la evolución de tipo de cambio ha sufrido un cambio estructural a partir de la crisis Subprime.

Keywords: Tipo de cambio; modelos estructurales; cambio estructural; tasas de interés; cuenta financiera de la balanza de pagos; México (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E43 F31 F32 O24 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2017
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