HUELUM Trading System: A Low-Frequency Algorithm Proposal

Ana Lorena Jiménez Preciado, Salvador Cruz Aké and César Gurrola Ríos
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Ana Lorena Jiménez Preciado: Instituto Politécnico Nacional, México
Salvador Cruz Aké: Instituto Politécnico Nacional, México
César Gurrola Ríos: Universidad Juárez del Estado de Durango, México

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2019, vol. 14, issue 4, 651-669

Abstract: El objetivo del presente trabajo es construir un conjunto de estrategias de trading para capturar la persistencia y memoria de series financieras. Se propone un sistema de trading de baja frecuencia llamado HUELUM, mismo que es probado con el Exchange Traded Fund (EFT) iShares NAFTRAC para precios diarios. La principal contribución de este trabajo es que el sistema de trading HUELUM tiene la capacidad de adaptarse al NAFTRAC, capturando su comportamiento, tendencia y persistencia. El sistema HUELUM es validado a través de un análisis de ventanas móviles, además de que funciona con cualquier activo financiero que registre precios de tipo apertura, máximo, mínimo y cierre (OHLC, por sus siglas en inglés). Cuando nos encontramos en un mercado con poca liquidez y profundidad, HUELUM proporciona señales precisas de compra y venta comparada con una estrategia de buy & hold, asimismo, el sistema de trading propuesto permite la cobertura ante potenciales pérdidas de inversión.

Keywords: estrategias de trading; baja frecuencia; análisis técnico; HUELUM Trading System (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G10 G12 G14 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2019
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