Análisis comparativo de metodologías para la cuantificación de provisiones técnicas en entidades aseguradoras. Adaptación a Solvencia II

Jessica Paule-Vianez, José Luis Coca-Pérez and Manuel Granado-Sánchez
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Jessica Paule-Vianez: Universidad Rey Juan Carlos, España
José Luis Coca-Pérez: Universidad de Extremadura, España
Manuel Granado-Sánchez: Universidad de Extremadura, España

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2020, vol. 15, issue 3, 313-329

Abstract: La entrada en vigor de Solvencia II ha supuesto un gran proceso de adaptación para las compañías aseguradoras. Uno de los aspectos en los que incide Solvencia II es en la cuantificación de riesgos, y dentro de esta en la estimación de las provisiones técnicas a constituir. El objetivo de este trabajo es estudiar la estimación de las provisiones técnicas en seguros no vida a través de metodología estocástica. Comparamos tres de los métodos más populares para la estimación de los pagos por siniestros ocurridos pero no notificados, siendo estos la Distribución Libre de Mack, el Modelo Lineal Generalizado asumiendo una distribución Poisson con Sobredispersión junto con la función de enlace logarítmica, y el método Bootstrap con Simulación. Los resultados muestran que el método Boostrap con Simulación es el método más apropiado, siendo el percentil 50 la medida más adecuada ante la existencia de valores negativos o excesivamente elevados, hecho habitual en este contexto.

Keywords: Solvencia II; Provisiones Técnicas; Distribución Libre de Mack; Modelo Lineal Generalizado; Bootstrap (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C10 G22 G32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2020
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