Dinámica anticipada del PIB trimestral en México ante shocks negativos derivados de factores debidos a la crisis sanitaria del covid-19

Gustavo Cabrera González and Adrián de León Arias
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Gustavo Cabrera González: Universidad de Guadalajara, México
Adrián de León Arias: Universidad de Guadalajara, México

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, vol. 16, issue 1, 1-15

Abstract: Este artículo presenta los efectos anticipados en la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) trimestral de México debido a perturbaciones (shocks) que se espera la afecten en los próximos trimestres, en el contexto de los impactos del covid-19. Con este objetivo, se identifica la especificación econométrica markoviana autorregresiva de mejor ajuste a los datos de la dinámica del crecimiento del PIB de Q1-1960 a Q4-2019, bajo la condición de cuatro regímenes diferentes, dados por cambios en la media y por la volatilidad de la tasa de crecimiento. Posteriormente se introducen shocks negativos que asimilan diversos efectos macroeconómicos derivados del impacto económico del covid-19. En este ejercicio de simulación, la tasa de crecimiento del PIB puede permanecer en recesión de dos a seis trimestres, lo cual depende de la magnitud y persistencia que podrían tener los shocks negativos y a los posibles efectos estabilizadores que incidirán en la producción en México. Esta contribución ofrece un modelo para cuantificar efectos macroeconómicos ante eventos significativos e inesperados, con la limitación de que tales eventos podrían alejarse de distribuciones de probabilidad convencionales.

Keywords: PIB; parámetros markovianos; pronóstico; economía mexicana (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C24 C53 O4 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2021
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