PRONÓSTICOS CON RESTRICCIONES EN SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS: APLICACIÓN AL SEGUIMIENTO DEL PIB DE MEXICO EN 2001

Víctor M. Guerrero
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Víctor M. Guerrero: Instituto Tecnológico Autónomo de México

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2002, vol. 1, issue 1, 15-38

Abstract: En este trabajo, se presenta de manera unificada la metodología de pronósticos restringidos, con la cual se pueden incorporar a los pronósticos que surgen de un modelo lineal para series univariadas otras piezas de información adicional a la provista por la serie histórica con la cual se construyó el modelo. Si las piezas de información son restricciones lineales sobre los valores futuros de la serie original pueden incorporarse de manera óptima y formal a los pronósticos del modelo, que en particular se considera un modelo ARIMA. Como complemento del método, se presenta un estadístico que permite decidir si los datos adicionales son compatibles con la serie histórica. Este estadístico amplía las posibilidades de análisis en función de la certidumbre asociada con las fuentes de información: histórica y adicional. Para ilustrar la metodología, se da seguimiento a la meta anual del PIB real de México, anunciada por las autoridades gubernamentales para el año 2001. En este ejemplo, los resultados que se obtienen, conforme más datos de la serie se van observando, justifican los cambios en la metas durante el año.

Keywords: Modelos ARIMA; Pronósticos (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 C53 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2002
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