ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCÁSTICAS

José Antonio Nuñez-Mora
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José Antonio Nuñez-Mora: Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2002, vol. 1, issue 1, 83-91

Abstract: En este trabajo, se desarrolla un método de estimación de los coeficientes de difusión de ecuaciones diferenciales estócasticas. Nuestra propuesta se basa en el modelo de Zane (1994) con algunas modificaciones esenciales. Los estimadores obtenidos de los coeficientes son fuertemente consistentes. A manera de ilustración, se presenta un ejemplo de aplicación del método desarrollado.

Keywords: Estimación paramétrica; Ecuaciones diferenciales estocásticas (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C63 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2002
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