EL RIESGO DE MERCADO Y LA ESTRUCTURA INTERTEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERÉS

Joaquín Tapia Maruri
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Joaquín Tapia Maruri: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2003, vol. 2, issue 1, 49-80

Abstract: Este trabajo desarrolla un modelo para la determinación conjunta del riesgo de mercado (tipo de cambio, inflación y tasas de interés) y su interrelación con la estructura intertemporal de las tasas de interés. Con el objeto de identificar variables de política económica que afectan el riesgo de mercado y la estructura de las tasas de interés, en un contexto de expectativas racionales, el trabajo realiza un análisis a partir de la teoría cuantitativa del dinero.

Keywords: Expectativas racionales; Tasa de interés; Riesgo de mercado (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E43 E60 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2003
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