A DRIFT ESTIMATOR FOR NON-LINEAR STOCHASTIC PROCESSES

Erik Honobe and Jonathan Sampson
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Erik Honobe: Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México
Jonathan Sampson: Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2003, vol. 2, issue 3, 193-201

Abstract: En este trabajo se presenta un método de estimación para procesos estocásticos no lineales. En particular nos interesa obtener estimadores consistentes en el caso de datos discretos y una prueba de convergencia para éstos. Las aplicaciones de dichos estimadores permite observar si existen tendencias ciclícas y no lineales inherentes a los precios de los activos.

Keywords: Estimation; Mathematical Methods (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C13 C60 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2003
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