ESTIMADORES OBTENIDOS DE LA HIPÓTESIS DE EFICIENCIA ESPECULATIVA EN EL MERCADO CAMBIARIO

Roberto Hernández-Paniagua
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Roberto Hernández-Paniagua: Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2003, vol. 2, issue 4, 321-338

Abstract: Basado en el análisis clásico de los modelos de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), se prueba la eficiencia de los estimadores muestrales obtenidos de la ecuación de la hipótesis de eficiencia especulativa (SEH), relacionada con Ja teoría de Ja Paridad de las Tasas de Interés (IRP) para el periodo de transición democrática del año 2000 en México. Asimismo, se evalúan los sistemas de determinación de los tipos de cambio forward en los mercados cambiarios.

Keywords: Paridad de tasas de interés; Arbitraje internacional (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C12 F31 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2003
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