ANÁLISIS DEL RIESGO BETA EN EL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL

Rosa María Cáceres Apolinario and Juan García Boza
Additional contact information
Rosa María Cáceres Apolinario: ULPGC
Juan García Boza: ULPGC

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2004, vol. 3, issue 2, 145-168

Abstract: El trabajo realiza un análisis del riesgo beta de distintos activos y carteras en el mercado bursátil español durante el período 1991-2000. Se analiza la estabilidad del coeficiente beta a lo largo del tiempo a través de distintos contrastes fundamentados en los residuos recursivos, se estudia su comportamiento temporal. mediante estimaciones con distintos intervalos temporales, y también se lleva a cabo la predicción de dicho riesgo a través de diversas metodologías. Para ello, se efectúa la estimación del riesgo beta mediante la técnica de Mínimos Cuadrados Generalizados y se utilizan distintos índices bursátiles como proxys de la cartera de mercado.

Keywords: Beta; Estabilidad; Comportamiento temporal; Predicción (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G11 G12 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2004
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.remef.org.mx/index.php/primera/article/view/167 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:imx:journl:v:3:y:2004:i:2:p:145-168

Access Statistics for this article

More articles in Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance) from Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF
Bibliographic data for series maintained by Ricardo Mendoza ().