UN MODELO DE PRONÓSTICO DE CONTAGIO

Claudia I. Martínez García, Adrian Hernandez-del-Valle and Héctor Allier Campuzano
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Claudia I. Martínez García: Instituto Politécnico Nacional
Héctor Allier Campuzano: Instituto Politécnico Nacional

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2004, vol. 3, issue 3, 261-275

Abstract: Construimos un modelo de vectores autorregresivos para pronosticar la volatilidad del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en función de otros portafolios de mercado, y probamos su poder predictivo ex-ante en el periodo enero 1997-diciembre 1998. Uno de los resultados más sorprendentes es que nuestro modelo hubiera permitido pronosticar los dos episodios de contagio que se presentaron en el intervalo de tiempo en cuestión: el efecto Dragón y el efecto Vodka.

Keywords: Contagio; Vectores Autorregresivos; Pronóstico (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 F30 F47 G15 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2004
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