CRISIS BANCARIAS Y ALTERNATIVAS PARA MODELAR EL RIESGO DE CRÉDITO; EN BUSCA DEL MEJOR INDICADOR

Daniel Vázquez Gotera
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Daniel Vázquez Gotera: Daniel Vázquez Gotera

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2004, vol. 3, issue 4, 391-424

Abstract: El objetivo de la presente investigación es encontrar entre un grupo de indicadores que modelan el riesgo de crédito, cuál es el más efectivo para identificar una situación de vulnerabilidad del sistema bancario. Se analizaron las características de tres indicadores y utilizando un método probit con efectos aleatorios, para una panel con datos de 17 países, se encontró que el indicador propuesto por el FMI y la razón de las tasas de crecimiento del crédito al sector privado y del PIB, explican de manera efectiva diferentes grados de vulnerabilidad.

Keywords: Banco; Riesgo; Vulnerabilidad; Crisis; Indicadores de Alerta (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C25 G15 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2004
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