ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS MEDIANTE LA TEORÍA DE RIESGOS EXTREMOS

Pablo Pérez Akaki
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Pablo Pérez Akaki: Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2005, vol. 4, issue 1, 41-63

Abstract: En este trabajo se ofrece una medición empírica del Valor en Riesgo (VaR) utilizando la teoría de eventos extremos (EVT), teoría originalmente desarrollada en el ámbito asegurador y que recientemente está siendo utilizada como una medida de administración de riesgos. Se presentan dos aproximaciones empíricas para demostrar que la EVT no solo puede usarse para eventos catastróficos, como es normalmente empleada, sino también en la administración de riesgos de un portafolio de inversiones y la medición de los riesgos de las colas de una cartera de seguros.

Keywords: VaR; EVT; Riesgos financieros; Carteras de seguros (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C16 D81 G22 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2005
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