LA DINÁMICA DE LA VOLATILIDAD DEL IPC Y SUS COMPONENTES

Jorge Ludlow Wiechers and Beatríz Mota Aragón
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Jorge Ludlow Wiechers: Universidad Autónoma Metropolitana-Atzcapotzalco
Beatríz Mota Aragón: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2005, vol. 4, issue 2, 149-173

Abstract: En este trabajo modelamos la volatilidad de los rendimientos del IPC y sus componentes en los últimos años (agosto 1998, julio 2005) , hay interés en los años 2003-2004 pues reportaron importantes rendimientos para la BMV. Para explicar la relación riesgo rendimiento partimos de la hipótesis de mercados eficientes (HME) y de los modelos de equilibrio.

Keywords: Índice de mercado; Riesgo-Rendimiento; Varianza condicional; Volatilidad multivariada; Modelos GARCH (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 C87 G11 G14 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2005
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