APROXIMACIÓN ANALÍTICA AL PRECIO DE UNA OPCIÓN AMERICANA: EVALUACIÓN A UN AÑO DE SU APARICIÓN EN MEXDER

Igor P. Rivera
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Igor P. Rivera: Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2005, vol. 4, issue 3, 211-222

Abstract: A poco más de un año del lanzamiento de las opciones en el MexDer, las opciones americanas de compra sobre acciones de América Móvil serie L muestran en general un comportamiento muy similar al de las que serían sus equivalentes europeas; esto en virtud de que los dividendos decretados sobre la opción son muy pequeños con relación al precio de la acción. El presente estudio muestra la evidencia empírica de este comportamiento y describe como, en forma acotada, la fórmula de Black y Scholes pudo haberse utilizado como aproximación en el período de estudio.

Keywords: Valuación de opciones americanas; Mercados estandarizados de derivados (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G13 G29 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2005
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