Optimización de Portafolios con Capital en Riesgo Acotado

Hugo E. Ramirez and Liliana Blanco Castañeda
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Liliana Blanco Castañeda: Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Estadística

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2012, vol. 7, issue 2, 211-231

Abstract: En años recientes se ha introducido en el mercado el Capital en Riesgo o CaR, por sus siglas en inglés, como medida de riesgo en reemplazo de la varianza en los problemas de selección de portafolios óptimos. En este trabajo se hizo un estudio, usando la metodología clásica de control estocástico, acerca de las consecuencias de introducir la medida de CaR en un modelo de mercado Black - Scholes simple y en un modelo de mercado de Difusión Inverso Generalizado. Se confrontaron los resultados teóricos con datos reales tomados de la Bolsa de Valores de Colombia, para el caso de Ecopetrol e Isa.

Keywords: Modelo Black-Scholes; Calculo de Ito; Optimización de portafolios; Riesgo de capital; Modelo generalizado Gaussiano; Modelo Cox.Ingerson Ross; Media-Car (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E43 G10 G11 G12 G13 G14 G21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
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