Ajuste a la Calificación del Riesgo del Mercado de las Acciones más Volátiles que Conforman el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, con la Implementación de una Red Neuronal Artificial

Esther Guadalupe Carmona Vega
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Esther Guadalupe Carmona Vega: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Ciencias Administrativas

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2013, vol. 8, issue 1, 25-51

Abstract: En México, la aplicación de Redes Neuronales Artificiales en finanzas se ha enfocado en el estudio del análisis del riesgo de crédito; empleándolas para ajustar los resultados de indicadores bursátiles. Sin embargo, esta investigación en particular, las utiliza para establecer un ajuste a la medición y clasificación del riesgo de mercado; mostrando los resultados obtenidos en la fase experimental de los procesos de entrenamiento y prueba en la segunda etapa de simulación de la red; los cuales han alcanzado un nivel de categorización arriba del 70%, mostrando las variables que contribuyen significativamente a la medición y clasificación del riesgo sistémico.

Keywords: Redes Neuronales Artificiales; Riesgo de Mercado; Modelo de Valuación de Activos de Capital (MVAC); Entidades Calificadoras de Riesgo (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E58 F17 G12 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
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