Portafolio de consumo: problema de Merton

Eduardo Cepeda ()
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Eduardo Cepeda: Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées, UMR 8050. Université Paris-Est. 61, París, Francia

Analítika, 2011, vol. 2, issue 2, 37-51

Abstract: En este documento exponemos la estructura de base de un problema clásico de control optimal ilustrado a través de un ejemplo de matemáticas financieras. La modelación es realizada mediante la utilización de procesos estocásticos en tiempo continuo y la herramienta utilizada es el cálculo estocástico desarrollado por Itô en los años 60 del siglo pasado. El objetivo de este artículo es mostrar la aplicación de la teoría de Itô en la elección de la mejor inversión para optimizar el consumo de un agente.

Keywords: Control estocástico optimal; procesos estocásticos; movimiento browniano; problema de Merton (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C02 C15 C41 C51 C63 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
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