Caracterización Paramétrica de los Rendimientos de los Precios del Petróleo 2010-2015

Martha Beatriz Mota-Aragón () and Leovardo Mata-Mata ()
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Martha Beatriz Mota-Aragón: Universidad Autónoma Metropolitana
Leovardo Mata-Mata: Universidad Autónoma Metropolitana

Panorama Económico, 2016, vol. XI, issue 22, 63-74

Abstract: En este trabajo se caracterizan los rendimientos de los precios del petróleo Brent, West Texas Intermediate y la mezcla mexicana de exportación mediante los parámetros de una distribución de probabilidad no normal. Se revisa el periodo 2010-2015 en dos ventanas de tiempo: precios de crudo bajos y precios de crudo altos. Se encuentra evidencia de un ajuste adecuado de la distribución hiperbólica generalizada para ambos subperiodos y, por, ende se puede analizar el comportamiento poblacional de los rendimientos mediante cambios en los parámetros de la distribución de probabilidad. / In this paper yields oil prices Brent, West Texas Intermediate and Mexican export mix are characterized by the parameters of a no-normal probability distribution. The period 2010-2015 is reviewed in two time windows: low oil prices and high crude prices. It is found evidence of an appropriate adjustment of the generalized hyperbolic distribution for both subperiods. Therefore can analyze the behavior of yields through changes in the parameters of the cumulative distribution.

Keywords: precios del petróleo; distribución hiperbólica generalizada; máxima verosimilitud; intervalo de confianza. / oil prices; generalized hyperbolic distribution; maximum likelihood; confidence interval. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C16 G11 G23 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
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