COVID-19 et ses impacts sur l'inclusion financière dans les pays en développement

Moustapha ABAKAR Moussa and Recep Yilmaz

Journal of Academic Finance, 2024, vol. 15, issue 3, 5 - 20

Abstract: Objectif : L'objectif primordial de cette étude est d'analyser les répercussions de la crise liée au COVID-19 sur le secteur bancaire turc. En se basant sur des données empiriques, nous cherchons à évaluer l'impact de la pandémie sur les performances de l'indice du secteur bancaire de Borsa Istanbul (BIST) pendant la période allant de janvier 2020 à décembre 2021. Cette analyse vise à fournir des insights précieux pour guider les décisions en matière de politique économique et d'investissement, en éclairant les acteurs concernés sur les dynamiques spécifiques qui ont façonné le paysage financier turc durant cette période tumultueuse. Méthode : Notre méthodologie de recherche repose sur l'utilisation conjointe de l'indice du secteur bancaire de Borsa Istanbul (BIST) et des données relatives aux cas quotidiens de COVID-19. Pour analyser les effets de la pandémie sur le secteur bancaire, nous avons opté pour la méthode Hétéroscédasticité Conditionnelle Autorégressive Exponentielle Généralisée (EGARCH). Cette approche statistique sophistiquée nous permet d'évaluer de manière précise et rigoureuse les variations de volatilité et les réactions du marché financier turc face aux chocs induits par la crise sanitaire mondiale. Résultats : Les résultats de notre étude révèlent un effet positif modéré du COVID-19 sur les rendements de l'indice du secteur bancaire BIST. Cette constatation suggère que malgré les défis posés par la pandémie, le secteur bancaire turc a démontré une résilience relative, potentiellement grâce aux mesures de soutien économique mises en œuvre pour atténuer les impacts négatifs. De plus, notre analyse indique l'absence de retombées significatives en termes de volatilité, soulignant ainsi la stabilité relative du secteur bancaire turc pendant la période étudiée. En outre, nous avons observé qu'il n'y avait pas d'effet de levier notable, ce qui suggère que les nouvelles positives et négatives ont eu des répercussions similaires sur le secteur bancaire turc au cours de la crise du COVID-19. Originalité : Cette étude apporte une contribution significative à la compréhension des effets de la crise du COVID-19 sur le secteur bancaire turc en utilisant une approche méthodologique novatrice et en se basant sur des données empiriques récentes. En mettant en lumière les dynamiques spécifiques du marché financier turc pendant cette période sans précédent, notre recherche offre des insights précieux pour les décideurs politiques, les investisseurs et les acteurs du secteur financier, les aidant ainsi à prendre des décisions éclairées dans un environnement économique incertain.

Keywords: secteur bancaire; Borsa Istanbul; EGARCH; volatilité; effet de levier; COVID-19 (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G3 M1 N8 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2024
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