La seleccion de portafolios y la frontera eficiente: el caso de la bolsa de Medellin, 1990-1992

Jose Ignacio Echeverri Castro and Carlos Medina

Lecturas de Economía, 1993, issue 39, 101-182

Abstract: Este trabajo busca: brindar un mejor conocimiento de las opciones de rentabilidad y riesgo brindadas por las 32 acciones que componen el Índice de la Bolsa de Medellín (IBOMED), para el período 1990-1992, y establecer los principales cambios que han presentado estas opciones durante la década al compararlas con las del período 19791981. Una vez planteado el problema de portafolios para inversionistas con funciones de utilidad esperada definidas en sus dos primeros momentos centrales, se resuelve el problema cuadrático que el mismo genera para encontrar las fronteras de portafolios eficientes con base en las acciones que componen IBOMED.

Keywords: Portafolio; Bolsa de Medellin; Acciones (search for similar items in EconPapers)
Date: 1993
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/issue/view/532 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:lde:journl:y:1993:i:39:p:101-182

Ordering information: This journal article can be ordered from
Lecturas de Economía, Departamento de Economía, Calle 67, 53-108, Medellin 050010, Colombia.

Access Statistics for this article

Lecturas de Economía is currently edited by Carlos Andrés Vasco Correa

More articles in Lecturas de Economía from Universidad de Antioquia, Departamento de Economía Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Carlos Andrés Vasco Correa ().