Valoración de Opciones por el método de Black Scholes en R-project Patterns in Neighboring Areas: Colombia

Mónica Arango (), Ricardo Rojas () and Daniel Tabares ()
Additional contact information
Mónica Arango: Universidad Nacional de Colombia- Sede Manizales
Ricardo Rojas: Universidad Tecnológica de Pereira
Daniel Tabares: Universidad Manizales

Lúmina. Revista iberoamericana de Contabilidad, Administración y Economía, 2015, vol. 0, issue 16, 214-225

Abstract: Este artículo, profundiza el marco teó-rico que referencia el manejo de los Derivados Financieros, con el fin de comprender el uso de las Opciones Financieras para Acciones y su proceso de valoración, mediante el método de Black Scholes, con el propósito de ge-nerar una serie de instrucciones que al ser aplicadas en el programa R-Project, se obtenga el valor y se generen resul-tados de una manera rápida y sencilla, requeridos para el análisis en la toma de decisiones.

Keywords: Derivados financieros; opciones financieras; black scholes; r-project (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/Lumina/article/view/1675/1718 (application/pdf)
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/Lumina/article/view/1675/2910 (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:mnz:lumina:v:0:y:2015:i:16:p:214-225

Access Statistics for this article

Lúmina. Revista iberoamericana de Contabilidad, Administración y Economía is currently edited by Héctor Mauricio Serna Gómez

More articles in Lúmina. Revista iberoamericana de Contabilidad, Administración y Economía from Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Universidad de Manizales. Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Luisa Fernanda Giraldo Gómez ().