Evaluación del efecto de la psicología del inversionista en un mercado bursátil artificial mediante su grado de eficiencia

Juan Benjamin Duarte Duarte (), Leonardo Hernán Talero Sarmiento and Katherine Julieth Sierra Suárez
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Juan Benjamin Duarte Duarte: Universidad Industrial de Santander, Colombia
Leonardo Hernán Talero Sarmiento: Universidad Industrial de Santander, Colombia
Katherine Julieth Sierra Suárez: Universidad Industrial de Santander, Colombia

Contaduría y Administración, 2017, vol. 62, issue 4, 1345-1360

Abstract: El objetivo principal de este artículo es desarrollar un modelo autómata celular en el que interactúen más de un tipo de agentes bursátiles, donde el uso y el intercambio de información entre los inversionistas describen la complejidad medida a través de la estimación del coeficiente de Hurst, que representa un mercado eficiente o aleatorio al tener un valor igual a 0.5. Gracias a las variantes propuestas, en esta investigación se puede determinar que debe existir un componente racional en el simulador con el fin de generar un comportamiento eficiente.

Keywords: Autómata celular; Complejidad; Exponente de Hurst; Psicología del inversionista (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G14 G17 G19 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2017
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