Modelación de una prima de seguros mediante la aplicación de métodos actuariales, teoría de fallas y Black-Scholes en la salud en Colombia

Modelling of an insurance premium through the application of actuarial methods, failure theory and Black-Scholes in the health in Colombia

Juan Fernando Salazar García (), Diana Sirley Guzmán Aguilar () and Daniel Arturo Hoyos Nieto ()
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Juan Fernando Salazar García: Universidad de Medellín (Colombia)
Diana Sirley Guzmán Aguilar: Universidad de Medellín (Colombia)
Daniel Arturo Hoyos Nieto: Universidad de Medellín (Colombia)

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa = Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, 2023, vol. 35, issue 1, 330-359

Abstract: La prima de la tarifación en un seguro para el sector salud está influenciada por la siniestralidad de sus suscriptores, lo que genera altos niveles de fluctuación e incertidumbre. El objetivo de esta investigación es la aplicación de los modelos actuariales riesgo individual, riesgo colectivo y modelo de credibilidad, junto con la aplicación del modelo tecnológico de tasa de falla y el modelo de opciones financieras de Black-Scholes como herramientas de estimación de la prima de la tarifación para la industria aseguradora y de la salud en Colombia. A partir de las reclamaciones y de los costos totales de los siniestros históricos se aplican los modelos que permita asegurar primas óptimas para una cobertura a las pérdidas agregadas de los siniestros. Al final, se comparan dichos modelos y se aproxima a una definición de un método óptimo. La importancia de la investigación radica en el alto compromiso, responsabilidad e incidencia financiera de gestionar y mitigar el impacto del riesgo actuarial, planteando nuevas metodologías mediante un nivel de estimación óptima en las primas para certificar un correcto funcionamiento a las entidades del sector en temas de costos, sostenibilidad y cumplimiento al servicio en el sector.

Keywords: prima de seguros; estudios actuariales; modelo de riesgo individual; modelo de riesgo colectivo; tasa de fracaso; teoría de la credibilidad; valoración de activos financieros; monto total de reclamaciones; insurance premium; actuarial studies; individual risk model; collective risk model; failure rate; credibility theory; valuation of financial assets; aggregate claim amount (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: D91 G12 G22 G52 I12 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2023
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DOI: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5800

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