Determinación de procesos estocásticos mediante el coeficiente de Husrt para commodities en el mercado internacional

Determination ps Stochastic processes bymeans of the Husrt coefficient for the projection of the commodities in the international market

Genjis Alberto Ossa Gonzalez () and Miriam Rojas Domínguez ()
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Genjis Alberto Ossa Gonzalez: Universidad Popular del Cesar
Miriam Rojas Domínguez: Universidad Popular del Cesa

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa = Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, 2024, vol. 38, 1-21

Abstract: En este estudio, se investigó la potencial relación entre los valores de las materias primas durante el periodo de 2019 a 2023, utilizando el coeficiente de Hurst como una métrica estadística. Los resultados señalaron que, en términos generales, los registros de precios exhibieron una persistencia con un coeficiente de 0,63, pero también revelaron cierto grado de aleatoriedad. En consecuencia, se empleó un procesoestocástico de tipo browniano geométrico junto con simulación de Montecarlo para anticipar los precios en un horizonte de un año en el mercado bursátil y, de esta manera, identificar las fluctuaciones impredecibles de cada conjuntode datos. En líneas generales, los resultados de la simulación demostraron una tendencia media estable a pesar de la naturaleza aleatoria del proceso, con notables incrementos en los precios del petróleo brent, el cobre del Reino Unido y los Estados Unidos, así como en el acero en barra. Por otro lado, los precios del acero HRC permanecieron constantes, mientras se anticipó una disminución significativa en los precios del gas natural en comparación con sus valores históricos promedio.

Keywords: Estocasticidad; Browniano geométrico; Coeficiente de Hurst; Commodities; Stochasticity; Geometric Brownian; Hurst coefficient (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C01 C22 D52 G14 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2024
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DOI: 10.46661/rev.metodoscuant.econ.empresa.8541

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