Matemática Financiera con MATLAB© = Mathematical Finance with MATLAB©

María Merino () and Fernando Vadillo ()
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María Merino: Departamento de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa. Universidad del País Vasco
Fernando Vadillo: Departamento de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa. Universidad del País Vasco

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa = Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, 2007, vol. 4, issue 1, 35-55

Abstract: Este artículo quiere mostrar los usos y las utilidades de MATLAB©, tanto en la enseñanza como en las aplicaciones de la Matemática Financiera. El artículo tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera se hace un estudio estadístico de los datos del Ibex 35 durante gran parte del año 2006 y en la segunda se comentan y aplican los métodos matemáticos utilizados para estimar la prima de las opciones financieras. = The aim of this paper is to present the MATLAB© tools for the teaching and the applications in the Mathematical Finance. This paper has two parts; the first one is a statistical study of the movement of the prices for the securities in the Ibex 35 during the year 2006. The second one is about the different procedures: the Black-Scholes equation, Monte-Carlo method and Binomial method, to calculate the prices of financial options.

Keywords: MATLAB; Ibex 35; valoración de opciones; componentes principales; ecuaciones de Black-Scholes; método Monte Carlo; método binomial = MATLAB; Ibex 35; options valuation; principal components; Black-Scholes equations; Monte Carlo method; binomial method (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C15 C63 G13 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2007
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