 Riesgo crediticio derivado del riesgo cambiario: perspectiva de una economía latinoamericana parcialmente dolarizadaApuntes. Revista de ciencias sociales, 2004, vol. 31, issue 54, 92-134 Abstract: Las tradicionales definiciones de riesgo, desde el punto de vista de la supervisión,no contemplan explícitamente la existencia e interacción de otros riesgosimportantes como los riesgos crediticios producto de otros riesgos nocoberturados. Uno de estos riesgos es el riesgo crediticio derivado del riesgocambiario incurrido por los deudores de sistemas bancarios parcialmentedolarizados y que no ha sido contemplado directamente en la doctrina propuestapor el Comité de Basilea. La idea de este documento es establecer criterios básicos para la evaluación dedicho riesgo y plantear las principales consecuencias que tiene sobre la calificaciónde riesgo de deuda emitida en monedas diferentes y sobre la constituciónde provisiones y la asignación de capital económico en las entidades financierascon clientes cuya deuda presenta este descalce cambiario. Este enfoque alientaa introducir, cuanto antes, agresivos mecanismos de gestión global y cuantitativadel riesgo en el sistema financiero, actualmente inexistentes. Date: 2004 Downloads: (external link) Related works: Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:pai:apunup:es-54-05 Access Statistics for this article More articles in Apuntes. Revista de ciencias sociales from Fondo Editorial, Universidad del Pacífico Contact information at EDIRC. |
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