MODELO DE SELECÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO EM CONDIÇÕES DE INCERTEZA

Jacinto Vidigal da Silva
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Jacinto Vidigal da Silva: Departamento de Gestão de Empresas. Universidade de Évora

Portuguese Journal of Management Studies, 2004, vol. IX, issue 1, 23-36

Abstract: A incerteza é uma característica do meio em que as empresas operam. Apesar desta realidade, muitos modelos de decisão estratégica não levam em consideração os efeitos das alterações do meio externo. Na prática é assumido que os resultados das estratégias não são afectados pelas modificações da envolvente económica. O objectivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo que considere os efeitos das alterações da conjuntura económica sobre as estratégias de investimento e sobre as preferências estratégicas dos empresários. O resultado final é um modelo de simulação estocástica que se baseia na aleatoriedade da conjuntura económica e que assume como aspecto central o conceito de fluxo líquido de tesouraria na selecção de projectos de investimento.

Keywords: Simulação; equivalentes de certeza; prémios de risco; riqueza futura líquida e utilidade esperada. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2004
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