 Modèles à correction d'erreur: l'apport de la théorie de la co-intégrationFrançoise Maurel Économie et Prévision, 1989, vol. 88, issue 2, 105-125 Abstract: [eng] Error-Correction Models: the Contribution of Co-Integration Theory, . by Françoise Maurel.. . Error-correction models have been used for several years by specialists in applied econometrics. Recently, the development of co-integration theory has provided an additionnai statistical basis for this type of dynamic model for formalising the notion of long-term relationships or relationships of equilibrium underlying the error-correction models, and by proposing procedures for testing the existence of such long-term relationships. This approach is essentially based on the theory of asymptotical behaviour of non-stationary series and on temporal series theory, but it has numerous applications in economics and applied econometrics. [ger] Modelle mit einbezogener Fehlerkorrektur : die Aussagekraft der Ko-Integrationstheorie, . von Françoise Maurel.. . Die Modelle mit einbezogener Fehlerkorrektur werden von den Ökonometrieexperten schon seit einigen Jahren angewandt. In letzter Zeit konnte dieser Kategorie von dynamischen Modellen durch die Ausarbeitung der Ko-Integrationstheorie ein zusätzliches Fundament gegeben werden. Erreicht wurde dies durch die Formalisierung des Begriffs der Langzeit- oder Ausgleichsrelation, der den Modellen mit einbezogener Fehlerkorrektur zugrunde liegt, sowie durch die Einfiihrung von Testverfahren zur Ûberprùfung des Vorhandenseins solcher Langzeitrelationen. Diese Untersuchung beruht im wesentlichen auf dem asymptotischen Verhalten nichtstationärer Reihen sowie auf der Théorie der Zeitreihen, ihre Anwendungen in Wirtschaft und angewandter Ökonometrie sind indessen zahlreich. [fre] Modèles à correction d'erreur : l'apport de la théorie de la co-intégration, . par Françoise Maurel.. . Les modèles à correction d'erreur sont utilisés depuis déjà quelques années par les économètres praticiens. Récemment, le développement de la théorie de la co-intégration a permis de donner un fondement statistique supplémentaireàcetypede modèles dynamiquesen formalisant la notion de relation de long termeou d'équilibre, sous-jacente aux modèles à correction d'erreur, et en proposant des procédures de tests de l'existence de telles relations de long terme. Cette approche repose essentiellementsur le comportement asymptotique de séries non stationnaires etde la théorie des séries temporelles mais ses applications sont nombreuses en économie et économétrie appliquée. [spa] Modelos de correción de error : el aporte de la teoría de la cointegración,. por Françoise Maurel.. . Los modelos de corrección de error están siendo utilizados desde hace ya algunos años por los especialistas en econometría. Recientemente, el desarrollo de la teoría de la cointegración ha permitido dar un fundamento estadístico adicional a este tipo de modelos dinámicos convirtiendo en formai la noción de relación de largo plazo o de equilibrio, subyacente en los modelos de corrección de error, y proponiendo procedimientos de pruebas de la existencia de taies relaciones de largo plazo. Este enfoque se apoya esencialmente en el comportamiento asintótico de series no estacionarias y de la teoría de las series temporales, pero sus aplicactiones son numerosas en economía y econometría aplicada. Date: 1989 Downloads: (external link) Related works: Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:prs:ecoprv:ecop_0249-4744_1989_num_88_2_6076 Access Statistics for this article Économie et Prévision is currently edited by Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie More articles in Économie et Prévision from Programme National Persée |
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