Tests de racine unité et stationnarisation des séries non stationnaires, présentation générale et application au cas des séries agricoles

Christophe Tavera ()

Économie et Prévision, 1991, vol. 99, issue 3, 67-80

Abstract: [fre] Tests de racine unité et stationnarisation des séries non stationnaires, présentation générale et application au cas des séries agricoles, . par Christophe Tavéra.. . De nombreux travaux agricoles utilisent les méthodes d'analyse des séries temporelles qui nécessitent l'emploi de séries stationnaires. Or le choix d'une procédure de stationnarisation non adéquate peut biaiser parfois fortement les résultats économétriques. Cet article passe en revue les problèmes de tests entre des modèles stationnaires en écart à une tendance déterministe et des modèles stationnaires après différenciation. Les cas saisonniers et non saisonniers sont étudiés. Les divers tests sont ensuite appliqués à plusieurs types de séries agricoles de prix et de volumes. [ger] Wurzel-Einheit und Umgestaltung der nicht stationären Serien, allgemeiner Überblick und Anwendung auf die Agrarserien, . von Christophe Tavéra.. . Zahlreiche Untersuchungen zum Agrarsektor benutzen die analytischen Methoden der Zeitreihen, die die Anwendung stationärer Reihen erfordern. Doch die Anwendung einer nicht adäquaten Methode kann bisweilen die ökonometrischen Ergebnisse verzerren. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Testprobleme, die zwischen stationâren von deterministischen Tendenzen abweichenden Modellen und stationären Modellen nach vorgenommener Differenzierung bestehen. Es werden saisonabhângige und -unabhängige Fälle untersucht. Die verschiedenen Tests werden anschliessend auf mehrere Typen von Agrarserien in bezug auf Preise und Mengen angewandt. [spa] Tests de raíz, unidad y estacionarización de las series no estacionarias, presentación general y aplicación al caso de las series agrícolas, . por Christophe Tavéra.. . Para analizar numerosos trabajos agrícolas se emplean los métodos de las series temporales que requieren la utilización de series estacionarias. Ahora bien, la electión de un método de estacionarización inadecuado puede, en algunos casos, desvirtuar considerablemente los resultados econométricos. En este artículo se examinan los problemas de tests entre modelos estacionarios en desviación de tendencia determinista y los modelos estacionarios después de la diferenciación. También se estudian los casos estacionales y no estacionales. Por último se aplican los diversos tests a varios tipos de series agrícolas de precios y volúmenes. [eng] Root unit and transformation of non-stationary series: General Presentation and Application to the Agricultural Series, . by Christophe Tavéra.. . Many agricultural studies use time-series models which require that data series must first be made stationary. The problem is that choosing an inappropriate transformation can lead to drastic empirical problems and bias estimated results. In this paper, we present the problems frequently encountered when using tests for stationarity around a deterministic time trend against first-difference stationarity. Both seasonal and non-seasonal cases are treated. These tests are then applied to several agricultural types of price and volume data series.

Date: 1991
Note: DOI:10.3406/ecop.1991.5242
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