Modèles VAR et prévisions à court terme

Catherine Doz and Pierre Malgrange

Économie et Prévision, 1992, vol. 106, issue 5, 109-122

Abstract: [fre] Modèles VAR et prévisions à court terme, . par Catherine Doz, Pierre Malgrange.. . Le but de cet article est d'évaluer l'aptitude d'un modèle VAR, utilisé comme une simple "boîte noire", à prévoir. Les résultats des estimations conduisent à retenir un modèle VAR avec relations de coïntégration, estimé par la méthode de Johansen. Il inclut les variables suivantes : Pib, consommation, importations, exportations, investissement. Pour les années étudiées, les performances de ce modèle sont assez voisines, pour certains horizons, de celles effectuées par les organismes de prévision. [spa] Utilización de modelos VAR para la previsión, . por Catherine Doz y Pierre Malgrange.. . El objeto perseguido por este artículo consiste en evaluar la aptitud de un modelo VAR, utilizado como una sencilla "caja negra" para la previsión. Los resultados de las evaluationes económicas conducen a adoptar un modelo VAR con relationes de cointegración, evaluado por el método de Johansen. Este modelo incluye las variables siguientes : Pib, consumo, importaciones, exportationes, inversiones. Para los años estudiados, los resultados de este modelo son bastante cercanos unos de otros, para ciertos horizontes, de aquellos efectuados por los organismos de previsión. [ger] Die Verwendung der VAR-Modelle zu Prognosezwecken, . von Catherine Doz, Pierre Malgrange.. . In diesem Artikel soil die Eignung eines als einfacher "schwarzer Kasten" verwandten VAR-Modells zu Prognosezwecken bewertet werden. Die Schätzungsergebnisse führen zu einem VAR-Modell mit Kointegrationsrelationen, das mit Hilfe der Johansen-Methode bewertet wird. Das Modell umfaßt folgende Variablen: BIP, Konsum, Ein- und Ausfuhren sowie die Investitionstätigkeit. Für die untersuchten Jahre entspricht die Leistungsfähigkeit dieses Modells bei bestimmten Zeithorizonten weitgehend der Zuverlässigkeit der von den Prognoseinstituten gemachten Vorhersagen. [eng] Using VAR Models for Forecasting, . by Catherine Doz and Pierre Malgrange.. . The goal of this article is to evaluate the forecasting ability of a VAR model used as a simple "black box". The products of the estimations result in the selection of a VAR model with cointegration relations, as estimated by the Johansen method. It includes the following variables: GDP, consumption, imports, exports and investment. For the years studied and for certain outlooks, the performances of this model are fairly similar to those carried out by forecasting bodies.

Date: 1992
Note: DOI:10.3406/ecop.1992.5319
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