Hétérogénéité spatiale: principes et méthodes

Julie Le Gallo

Économie et Prévision, 2004, vol. 162, issue 1, 151-172

Abstract: [fre] L ’ objectif de cet article est double . D ’ une part , nous présentons les principales spécifications économétriques permettant de capter le phénomène de l ’ hétérogénéité spatiale , qui se traduit sous la forme d ’ une instabilité des paramètres dans l ’ espace et / ou d ’ une hétéroscédasticité des termes d ’ erreurs . Seules les spécifications valables en coupe transversale sont examinées . D ’ autre part , nous explicitons les liens entre hétérogénéité et autocorrélation spatiales , l ’ autre grande spécificité des données localisées qui est définie par l ’ absence d ’ indépendance entre observations géographiques . En particulier , nous examinons dans quelle mesure les tests traditionnels d ’ hétéroscédasticité ou d ’ instabilité doivent être amendés pour tenir compte de l ’ autocorrélation spatiale . Une application , destinée à illustrer les principales modélisations et les différents tests , est également proposée . Mots-clés : hétérogénéité spatiale , économétrie spatiale , instabilité structurelle , hétéroscédasticité [eng] Spatial Heterogeneity : Principles and Methods . . This article has a dual purpose . First , it describes the main econometric specifications which can be used to represent spatial heterogeneity , reflected in an instability of parameters in space and / or a heteroscedasticity of error terms . Only the specifications valid in cross-section are examined . Second , it explains the links between spatial heterogeneity and autocorrelation , the other major feature of localised data , defined by the absence of independence between geographical observations . In particular , we look at the extent to which traditional tests of heteroscedasticity or instability need to be amended to take account of spatial autocorrelation . An application designed to illustrate the main models and the different tests is also proposed . Key-words : spatial heterogeneity , spatial econometrics , structural instability , heteroscedasticity

Date: 2004
Note: DOI:10.3406/ecop.2004.6939
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