Tests de ruptures: une application au PIB tendanciel français

Hervé Le Bihan

Économie et Prévision, 2004, vol. 163, issue 2, 133-154

Abstract: [eng] Break Tests : An Application to French Trend GDP by Hervé Le Bihan . This paper presents and applies to GDP recently developed tests for structural change , which allow for the endogenous statistical determination of trend growth break dates and numbers of break-points . These tests serve to investigate the existence of breaks in French trend GDP from 1963 to 2001 using both a segmented trend approach and a difference-stationary approach . Only one significant break (the 1974 slowdown ) is found . Consequently , trend growth is evaluated at 5.1 % prior to 1974 and 2.1 % after 1974 . [fre] Le présent article décrit des procédures de test de changements structurels développées récemment et propose une application de ces tests au Produit Intérieur Brut . En particulier , dans ces tests , les dates et le nombre de ruptures dans le taux de croissance du PIB tendanciel ne sont pas supposés connus a priori et sont déterminés de façon endogène par une procédure statistique . Les résultats des tests menés sur le PIB français sur la période 1963-2001 conduisent à ne retenir comme significative sur la période qu ’ une seule rupture , celle de 1974 , contemporaine du premier choc pétrolier . L ’ évaluation de la croissance tendancielle associée à cet exercice est de 5,1 % avant 1974 et de 2,1 % après 1974 .

Date: 2004
Note: DOI:10.3406/ecop.2004.7349
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