De Bâle II vers Bâle III: les enjeux et les problèmes du nouvel Accord

Michel Dietsch

Revue d'Économie Financière, 2003, vol. 73, issue 4, 325-342

Abstract: [eng] From Basel II to Basel III : challenges and issues of Basel capital reform . The Cooke ratio reform became essential to stop the arbitrage phenomenon and its destabilizing effects on the banking system. The author explains the foundations of the Basel capital reform. The Basel committee based its analysis on recent developments of credit risk model to fund the new ratio. The author exposes the interest of credit risk models in calibrating Basel II ratio. He highlights last issues and analyses interest of internal rating systems. . JEL classifications : G21, G28 [fre] La réforme du ratio Cooke devenait nécessaire pour stopper l'importance du phénomène d'arbitrage et la menace qu'il représente pour la stabilité du système bancaire. L'auteur revient ainsi sur les raisons qui ont motivé la réforme du ratio de capital et les fondements de Bâle II. Pour concevoir le nouveau ratio, le Comité de Bâle a tiré parti des développements récents des modèles de risque de crédit. L'auteur expose ici l'apport des modèles de risque de crédit dans le calibrage des formules de Bâle II. Puis, il met en lumière les problèmes encore en suspens avant d'analyser l'intérêt des modèles internes. . Classification JEL : G21, G28

Date: 2003
Note: DOI:10.3406/ecofi.2003.5025
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1)

Downloads: (external link)
https://doi.org/10.3406/ecofi.2003.5025 (text/html)
https://www.persee.fr/doc/ecofi_0987-3368_2003_num_73_4_5025 (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:prs:recofi:ecofi_0987-3368_2003_num_73_4_5025

Access Statistics for this article

Revue d'Économie Financière is currently edited by Association d'Économie Financière

More articles in Revue d'Économie Financière from Programme National Persée
Bibliographic data for series maintained by Equipe PERSEE ().