L'intégration des données prospectives dans la mesure du risque opérationnel

Valérie Belhassen

Revue d'Économie Financière, 2006, vol. 84, issue 3, 47-56

Abstract: [eng] The incorporation of forecasting data in measuring operational risk . The Basel 2 agreement and its requirements concerning the implementation of an Advanced Measurement Approach (AMA) for operational risk impose the use of forecasting data. Basel 2 also requests to insert this risk into the management’s processes. Moreover, using forecasting data to manage operational risk usefully completes historical data as much as they do not introduce the same characteristics and can be generated in a more complete way. This article presents the method and its main characteristics used by BNP Paribas to insert forecasting data into the measurement of operational risk. It will be compared with regulation requirements to show its adequacy. . JEL classification : G21, G28, K23 [fre] L’accord de Bâle II, dans ses exigences au regard de la mise en oeuvre d’une Approche de mesure avancée (AMA) pour le risque opérationnel, impose l’utilisation de données prospectives. Il est également requis d’intégrer la mesure du risque dans les processus de gestion. Au-delà de la contrainte réglementaire, l’utilisation de données prospectives dans un dispositif de gestion du risque opérationnel, représente un complément utile aux données historiques dans la mesure où elles ne présentent pas les mêmes caractéristiques et peuvent être générées de manière plus complète. Cet article présente la méthode utilisée par BNP Paribas pour intégrer les données prospectives dans la mesure du risque opérationnel et ses principales caractéristiques. Elle sera comparée aux exigences réglementaires de manière à démontrer son adéquation avec ces dernières. . Classification JEL : G21, G28, K23

Date: 2006
Note: DOI:10.3406/ecofi.2006.4116
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://doi.org/10.3406/ecofi.2006.4116 (text/html)
https://www.persee.fr/doc/ecofi_0987-3368_2006_num_84_3_4116 (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:prs:recofi:ecofi_0987-3368_2006_num_84_3_4116

Access Statistics for this article

Revue d'Économie Financière is currently edited by Association d'Économie Financière

More articles in Revue d'Économie Financière from Programme National Persée
Bibliographic data for series maintained by Equipe PERSEE ().