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La datation du cycle français: une approche probabiliste

Olivier Damette and Zohra Rabah

Revue Française d'Économie, 2010, vol. 24, issue 4, 135-163

Abstract: [eng] Dating the French Business Cycle : a Probabilistic Reading . This article uses a «Markov-switching» model to date the French cycle. It reproduces in fine a satisfying periodicity which detects effectively the recessions of the French economy. Furthermore, the chronology derived by the model corresponds closely to the dates of recessions as established by «Bry-Boshan». [fre] Cet article utilise un modèle à changement de régimes markovien pour dater le cycle français. Il aboutit in fine à une périodisation tout à fait satisfaisante qui détecte effectivement les récessions qu’a connues l’économie française. De plus, il aboutit à une chronologie tout à fait comparable à celle obtenue sur la base des modèles non paramétriques «à la Bry-Boshan» popularisés, notamment, par Harding et Pagan [ 2002].

Date: 2010
Note: DOI:10.3406/rfeco.2010.1764
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