Problemas de asimetria para el analisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano

Semei Coronado Ramirez () and Gerardo Leonardo Gatica Arreola ()
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Semei Coronado Ramirez: Universidad de Guadalajara
Gerardo Leonardo Gatica Arreola: Universidad de Guadalajara

EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2013, vol. 10, issue 1, 77-89

Abstract: En este articulo se aplica el estadistico REVERSE, que es una prueba en el dominio de la frecuencia sobre reversibilidad temporal, basada en el biespectro, sobre el tipo de cambio mexicano. Los resultados concluyen que la serie es irreversible en el tiempo por lo que no cumple con la propiedad de que las innovaciones sean i.i.d. Esto implica que este tipo de series no pueden ser analizadas con modelos de la familia GARCH y que las decisiones de politica economica basadas en estos modelos pueden ser erroneas.

Keywords: Irreversibilidad temporal; biespectro; asimetria; tipo de cambio mexicano (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C12 C32 F31 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
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